Titelaufnahme

Titel
Sprungdiffusionsprozesse zur Bewertung von Optionen / Peter Zödi
VerfasserZödi, Peter
Betreuer / BetreuerinKliaras, Marcus
ErschienenWien, 30.11.2016
UmfangVIII, 44 Seiten
HochschulschriftFachhochschule des BFI Wien, Masterarbeit, 2016
SpracheDeutsch
DokumenttypMasterarbeit
URNurn:nbn:at:at-fhbfiw:1-1616 Persistent Identifier (URN)
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Sprungdiffusionsprozesse zur Bewertung von Optionen [0.81 mb]
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Zusammenfassung (Englisch)

The objective of this master thesis is to give the intended reader an overview about jump diffusion models on option pricing. Hence, the theoretical background of option pricing with jump diffusion models has been investigated to apply a jump diffusion model extended by a GARCH(1,1) process. Therefore, daily closing prices of the stocks from Volkswagen AG and Porsche Holding for a period from January 4th 2010 until June 30th 2016 have been the basis for modelling and calculating the model under the restrictions and requirements of a jump diffusion process and a GARCH (1,1) process. Finally, the applied model has been investigated in each research step on significance of the results by analyzing different buying scenarios and comparing them to a standard Black Scholes model.